Что такое флуктуационный анализ и зачем он нужен?
Представьте, что вы наблюдаете за уровнем воды в реке. Иногда вода спокойна, иногда бушует. Эти изменения — флуктуации. Мы видим подобные явления повсюду: цены на акции, пульс сердца, трафик сайта, даже ваше настроение в течение дня.
Но что, если среди этого хаоса есть скрытый порядок? Что, если сегодняшние изменения как-то связаны с тем, что произойдет завтра? Именно это помогает выяснить флуктуационный анализ.
В рамках заметки рассмотрим продвинутую версию флуктуационого анализа — Detrended Fluctuation Analysis (DFA). Этот метод помогает обнаружить долгосрочные корреляции в данных, даже когда они маскируются под шум или имеют нестационарные тренды.
Читать далее
